Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих

Описание страницы: инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих от профессионалов для людей.

Уровни (линии) Фибоначчи | Построение, использование в торговле и стратегия в трейдинге

Продолжаем расширять свой ассортимент знаний технического анализа. Пришло время рассказать про уникальный инструмент, которым, если и не пользуется трейдер, то обязательно знает, а именно ценовые уровни (линии) Фибоначчи. Правильно построенные уровни, помогут трейдеру не только поймать точку отката, но и определить конец тренда.

В основе уровней (линий) Фибоначчи лежит последовательность чисел, которая была известна еще в Дрейней Индии, но не будем забегать вперед, информацию надо впитывать равномерно и по порядку.

История появления последовательности чисел Фибоначчи (Fibonacci)

Очень сожалею, что не могу написать книгу, но несколько строк посвятить смогу. Про великих людей надо знать и не жалко потратить время на изучение биографии Леонардо Пизанского (псевдоним Фибоначчи), первого крупного математика средневековой Европы. Могу предположить, не всех заинтересует история Фибоначчи, поэтому, можете перейти в следующий раздел нашей статьи и начать изучение непосредственно уровней (линий) Фибоначчи и их применение.

И так приступим. Про то что:

, писать не стану, всю эту информацию можно найти в википедии. Нам должно быть интересно, как появился ряд чисел Фибоначчи и почему они работают.

Оказывается Леонардо Пизанский (Fibonacci) любил участвовать в математических турнирах, на которых решал задачи предложенные собой, а также своим соперником, придворным философом Фридрихом II Иоганом Палермским.

Одной из задач, была задача про размножение кроликов. В место, огороженное со всех сторон стеной, поместили пару кроликов, природа которых такова, что любая пара кроликов производит на свет другую пару каждый месяц, начиная со второго месяца своего существования. Сколько пар кроликов будет через год?

Для решения задачи Леонардо использовал последовательность чисел, которая была хорошо известна в древней Индии, где она применялась в метрических науках (просодии, другими словами — стихосложении), намного раньше, чем она стала известна в Европе. Образец длиной n может быть построен путём добавления S к образцу длиной n-1, либо L к образцу длиной n-2; и просодицисты показали, что число образцов длиною n является суммой двух предыдущих чисел в последовательности.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Таким образом было сложено:

1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 3 = 5
3 + 5 = 8
5 + 8 = 13
8 + 13 = 21
13 + 21 = 34
21 + 34 = 55
34 + 55 = 89 и т.д.

В итоге получилось 377 пар кроликов.

В дальнейшем Фибоначчи начал изучать эти цифры и нашел закономерность, при делении предыдущего числа из последовательности на последующее в каждом случае, соотношение равняется 0,618:

Очередная интересная закономерность – при делении любого члена последовательности на член через один, получается число, которое приближено к 0,382:

А если разделить член ряда на число через два, то получится значение, приближенное к 0,236:

34/144=0,236;
21/89=0,236 и т.д.

Открыв эту закономерность, последовательность чисел Фибоначчи, различные ученые, начали находить практически во всем. Не знаю точно, сам не проверял, но утверждают что филлотаксис (листорасположение) у растений описывается последовательностью Фибоначчи. Семена подсолнуха, сосновые шишки, лепестки цветков, ячейки ананаса также располагаются согласно последовательности Фибоначчи. Длины фаланг пальцев человека относятся примерно как числа Фибоначчи. Также были проведены исследования на случайно выбранных девушках, и оказалось что пупок располагается на уровне 0,618 от ее высоты.

Так что, раз последовательность присутствует практически во всем что есть на земле, было бы глупо не использовать ценовые уровни (линии) Фибоначчи в трейдинге. Практически в любом терминале, установлен инструмент под названием линии Фибоначчи. На шкале располагаются цифры: 0.0, 23.6, 38.1, 50.0, 61.8, 76.4, 100.0. Для удобства, цифры приравнены к процентам и вычисляют на сколько процентов откатилась цена (об этом ниже).

И так, теперь мы знаем, что цифры из последовательности Фибоначчи, берутся не из воздуха, а у них есть логичное объяснение. Давайте разберемся, как наносить на график уже знакомые нам цифры 0.0, 23.6, 38.1, 50.0, 61.8, 76.4, 100.0.

Как и обычно, для начала, разберемся как вообще выглядят уровни (линии) Фибоначчи:

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.tevola.ru%2Fimages%2Ftehanaliz%2Ffibo

Теперь мы знаем, это всего навсего сетка с линиями расположенным в процентах от 0 до 100.

Ценовые уровни Фибоначчи используются для определения отката после только что закончившегося тренда, или для определения окончания движения тренда (об этом ниже). Поэтому, для нас важными являются всего два пика, откуда начался тренд и момент, где он закончился.

Как же правильно строить уровни (линии) Фибоначчи? По большому счету, если использовать уровни (линии) Фибоначчи и натягивать сетку для определения уровней отката, то нам должно быть без разницы в какую сторону тянуть. Давайте сравним два графика, на которых fibo-уровни натянуты по разному.

Вариант 1. Сетка натянута сверху вниз.

Вариант 2. Сетка натянута снизу вверх.

Обратите внимание, что и в первом и во втором варианте, ценовые уровни находятся на одном и том же месте, оно и понятно, ведь проценты “зеркальные”, 23.6% + 76.4% = 100.0%, так же и 38.2% + 61.8% = 100.0%.

Выходит нам все равно в какую сторону натягивать сетку и так и так будет правильно. И все же, как написано в книжках, правильным будет вариант 1, потому что сетку надо натягивать слева направо по ходу движения цены, но как мы сказали выше, это все мелочи.

Фибо уровни – это прекрасный способ заработка на рынке Форекс. Пора выжимать прибыль из наших знаний. Как правильно строить уровни (линии) Фибоначчи мы уже знаем, осталось понять, как ими пользоваться.

Наблюдательный читатель, скорее всего заметил уже в приведенных выше рисунках некую последовательность. Уровни (линии) из числовых последовательностей Фибонначи служат зонами поддержки , если мы пытаемся поймать откат тренда и уровнями сопротивления , если мы пытаемся поймать окончание тренда. Да, да, и на это способен инструмент, но для этих целей нам понадобятся еще несколько цифр из той же последовательности.

Если приведенные ранее цифры помогали нам поймать откат, то эти цифры (161.8, 261.8, 423.6, 521.0) называются расширением и помогают определить конец тренда.

А вот теперь, когда мы пытаемся поймать окончание тренда, строить уровни (линии) необходимо не правильным способом, а именно справа налево, что бы уровни расширения располагались по ходу тренда создавая некое сопротивление .

Читайте так же:  Разделение лицевого счета в приватизированной квартире

Приведем пару примеров, где мы пытаемся поймать откат тренда.

Теперь давайте посмотрим, как можно поймать окончание тренда.

Как вы видите, fibo-уровень был натянут на тот же график, где мы пытались поймать откат и после входа с отката на уровне 76.4% (или в нашем случае 23.6%), цена дошла до расширения 161.8%, откуда и начала разворачиваться, но мы то прибыль пофиксили, теперь то нам все равно, что делает цена.

Уровни (линии) Фибоначчи, не обязательно откладывать в единичном экземпляре. Наоборот, если очень много уровней, как бы соединяются в одну, такой уровень только усиливается .

Что имеется ввиду. На графике предостаточно пиков. По нашим правилам, мы должны наложить сетку от пика, до пика, но как понять тот ли пик мы взяли, может мы ошиблись. Для этого придумано накладывать сетку от нескольких пиков и искать, где фибо-уровни начнут скапливаться. Нарисуем.

На графике натянуты две фибо-сетки. Зелеными овалами показаны места скопления фибо уровней, но в них есть различия. Обратите внимание на нижнее скопление и верхнее. Явно, верхнее скопление уровней, как будто нарисовано одной линией, а не стоит забывать что мы установили два инструмента. Как мы видим, именно от верхнего скопления и начался разворот.

Важно отметить, пользуясь скоплением фибо-уровней, не стоит переусердствовать и натягивать слишком много сеток, а то можно и графика не увидеть. Сколько сеток хорошо, а сколько плохо, не смогу ответить, к этому вы должны придти сами, во время практики. Так что, вводная дана, остальное за вами.

Надеюсь вы обратили внимание на рисунки. Специально приведены примеры в которых нет однозначности. Я пишу сайт не для красочных картинок, как это делают книги, мне хочется рассказать правду, по крайней мере ту, которую знаю я. Дело в том, что с fibo-уровнями вам придется поморщить мозг и самостоятельно найти закономерности почему и когда идет отскок от того или иного уровня. Есть множество торговых стратегий с использованием fibo (к примеру, Fibo + MACD), по мере определения закономерностей, стратегии буду выкладывать в общий доступ, но вы и сами должны не сидеть и ждать, а работать и развивать себя.

Подводя итог, можно сказать однозначно: “Уровни (линии) Фибоначчи очень помогают в работе трейдера“. В тоже время, использовать инструмент нужно с головой, как в прочем и все в жизни. Как писал ранее в статьях, тупо использовать уровни и ждать чуда, не получится. Вам нужно научиться понимать рынок, а торговля по линиям (уровням) Фибоначчи должна быть некоим фильтром, чтобы не открывать заведомо убыточных сделок и быть всегда на коне.

Надеюсь полностью раскрыл описанную тему, в любом случае комментарии внизу, если что не ясно, спрашивайте, будем додумывать, дописывать, одним словом разберемся.

Числа Фибоначчи в трейдинге — это довольно мистическая и неоднозначная математическая модель. Я столкнулся с этими числами уже будучи трейдером, но многие люди знают о них с совершенно другой стороны. В текущей статье я постараюсь максимально простым языком описать, что из себя представляют Фибо-числа, кто и как их придумал, почему они так известны, в завершении коснувшись разнообразных инструментов Фибоначчи в трейдинге.

В первую очередь теоретическая часть. Числа Фибоначчи простыми словами — это последовательность чисел, где каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. Началом последовательности, как правило, выступает единица, но в некоторых версиях и 0.

    0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

Как видите, ничего особо сложного тут нет:

  • 1 + 1 равняется 2;
  • 1 + 2 равняется 3;
  • 2 + 3 равняется 5 и т.д.

Ещё один важный факт — отношение каждого числа к предыдущему будет стремиться к числу 1,618, более известному, как «Золотое сечение». Например, если мы разделим 55 на 34, то примерно получим 1,617, чем больше числа, тем ближе будет к 1,618.

Для общего понимания этой последовательности не требуется знаний математических формул, достаточно уметь складывать числа на школьном уровне. Теперь вы примерно понимаете, о чём идёт речь. Какое именно отношение числа Фибоначчи имеют к трейдингу, я расскажу в следующих разделах, а пока немного истории.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Согласно общепринятой версии, числа придуманы Леонардо Пизанским, легендарным математиком средневековой Европы. Сама последовательность была изложена в Книге Абака в 1202-м году в виде задачи по вычислению популяции кроликов.

Почему именно Фибоначчи? В действительности сам математик себя никогда так не называл. Такое прозвище было дано позднее от словосочетания «filius Bonacci», которое писалось на обложке Книги Абака, буквально обозначавшее «сын Боначчо».

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Flike-to-trade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2Fchisla-fibonachchi-2-544x306

Интересный факт: наиболее вероятно, что сама последовательность чисел была придумана гораздо раньше, но официально зафиксирована в книге лишь у Фибоначчи. Как указывают многие источники, большую известность последовательность Фибо-чисел имела в древней Индии, и это было гораздо раньше, чем жил Леонардо Пизанский.

Вся мистика вокруг Фибо-чисел складывается из того, что они часто встречаются в явлениях природы:

  • расположение листьев растений;
  • в семенах подсолнуха;
  • лепестках цветов;
  • длина тела в золотом сечении у насекомых (стрекоза);
  • длина фаланг пальцев у человека и во многом другом.

Нельзя сказать, что числа Фибоначчи — это панацея и ей можно посчитать абсолютно всё, но многие явления так или иначе прослеживаются в такой последовательности чисел, в том числе, это касается психологии человека и трейдинга. На этом я закончу историко-теоретическую часть и перейду непосредственно к финансовым рынкам. Для тех кому, интересна тема, небольшой и очень познавательный ролик о Фибоначчи представлен ниже.

Кто и как первым начал применять числа Фибоначчи в трейдинге точно неизвестно. Многие относят использование Фибо-чисел к Ральфу Нельсону Эллиоту, который больше известен по своей теории волн. Считается, что он представил последовательность в пропорциях 1,618 при анализе графиков в своей книге «Закон природы – секрет вселенной».

Так или иначе, для нас, как для практикующих трейдеров и инвесторов, всё это не имеет большого значения. Куда важнее, что в трейдинге существует целый ряд самых разнообразных технических инструментов на основе чисел Фибоначчи. Я рассмотрю в текущем разделе те инструменты, которые будут доступны большинству в популярных терминалах, в частности, от разработчиков TradingView. Часть из представленных вариантов доступна также в MetaTrader.

Читайте так же:  Приватизация кто может получить бесплатную квартиру

Самый распространенный, простой и эффективный инструмент — это коррекция. Он есть практически во всех уважаемых терминалах по биржевой торговле. Выглядит он следующим образом.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Flike-to-trade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2Fchisla-fibonachchi-3-544x222

Что даёт коррекция:

  • определение уровней, согласно числам Фибоначчи, от которых можно входить в сделку;
  • уточнение положения цены в процентном соотношении от последней трендовой волны (процент коррекции);
  • возможность подтверждения разворота тренда, когда цена проходит больше 70% от последней волны.

По моему опыту на форексе очень часто глубокий откат завершается на отметке 61,8%. Подробную инструкцию по использованию уровней коррекции Фибоначчи вы можете найти по ссылке.

Аналогичным образом, если в трейдинге можно определить процент коррекции с помощью последовательности чисел Фибоначчи, то и продолжение тренда не станет исключением. Специально для этого предусмотрен инструмент «Расширение». Пользоваться им также просто, достаточно сначала выделить трендовое движение, а затем конец коррекции (3 точки), что и поможет нам определить конечную цель движения. Вот наглядный пример на том же участке графика.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Flike-to-trade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2Fchisla-fibonachchi-4-544x222

Как видите, в этом случае Фибо-уровни выступают в качестве цели движения, а также уровней сопротивления, от которых цена может развернуться. Поражает довольно высокая точность прогнозирования, буквально пункт в пункт.

Следующий интересный инструмент — это Фибо-веер. Строится веер аналогичным образом, что и коррекция, т.е. просто выделяется трендовое движение (2 точки). Далее, линии веера являются уровнями поддержки и сопротивления для будущих движений цены.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Flike-to-trade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2Fchisla-fibonachchi-5-544x300

  • комбинированный анализ — здесь сразу можно прогнозировать цель движения, отскоки (коррекции) и сопротивление, в отличие от Фибо-коррекции или Фибо-расширения, которые предлагают то же, но по отдельности;
  • более длительное влияние линий веера — это можно заметить по вышеуказанному отрезку графика, простые уровни Фибоначчи действуют пока не произойдёт отскок, дальше нужно строить новые уровни, а веер работает практически на всём участке тренда.

Единственное отличие веера в том, что процентные уровни расположены наоборот, т.е. вместо откатов на 61,8% у нас будут отскоки от 0.382.

В корне отличающийся инструмент от предыдущих — временные периоды. Он действует не на основе изменения цены в пунктах, а по времени движения. В теории он должен определять рыночные циклы, через какое время направление движения цены изменится и т.д. Строится легко, выбрать нужно только один участок трендового движения (2 точки). На форексе часто встречается, что рынок разворачивается на 5-м или 8-м периоде, из чего можно извлечь небольшую пользу в торговле.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Flike-to-trade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2Fchisla-fibonachchi-6-544x274

В целом временные периоды — не слишком полезный инструмент, поскольку сложно определить цель движения. Часто от временных периодов начинаются только откаты, а не полноценные развороты тренда, что может вводить в заблуждение. Кроме того, не совсем понятно, зачем периоды удлиняются в последовательности Фибоначчи так далеко, потом они уже перестают нести вообще какую-либо прогностическую ценность. Для изучения циклических изменений на рынке есть более полезные и адекватные наработки.

Ещё один вариант использования времени по Фибоначчи — это трендовые периоды. Они отличаются тем, что в них учитывается само трендовое движение, плюс коррекция (3 точки). Дальнейший прогноз строится на основе того, когда движение закончится.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Flike-to-trade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2Fchisla-fibonachchi-7-544x273

В моём пример EURUSD развернулась на границе периода 1.382. В отличие от простых временных периодов, трендовые периоды довольно полезны и помогают иначе взглянуть на прогнозирование разворотов. Если его использовать в совокупности с другими инструментами (расширением, веером), то он выступит в качестве сильного подтверждения.

Довольно экзотическим вариантом применения Фибо-последовательности являются окружности. Вновь построение производится лишь по участку трендового движения, т.е. в двух точках.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Flike-to-trade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2Fchisla-fibonachchi-8-544x272

В чём преимущества окружностей:

  • учёт одновременно двух плоскостей — временной и ценовой, т.е. здесь сразу объединены коррекция, расширение, веер и даже трендовые периоды;
  • довольно длительное действие прогнозов, как и в случае с веером.

На мой взгляд, это интересный инструмент, позволяющий искать выгодные точки входа с высочайшей степенью точности. Тем не менее, не лишним будет использовать круги в качестве фильтра сигнала, нежели как полноценную систему.

Использование спиралей основано на модели золотого сечения из Фибо-чисел. Инструмент довольно сложный и неоднозначный. Идея заключается в том, что спирали помогают определять значимые экстремумы.

На мой взгляд, использование спирали крайне неудобно и затруднено из-за того, что меняется масштаб графика. Кроме того, нет абсолютно никаких грамотных инструкций и однозначных идей по её использованию в русскоязычном сегменте. Из зарубежных аналитиков ей пользуется Steven Maas, именно его красочные графики я и приведу в пример.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Flike-to-trade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2Fchisla-fibonachchi-9-544x303

По своему опыту скажу, что подобные инструменты чрезмерно усложняют трейдинг и имеют неоднозначную ценность. Каких-либо преимуществ в использовании спирали не вижу.

Следующий инструмент — дуги, во многом похож на окружности. Тем не менее, сравнивать их не стоит, поскольку результаты построения отличаются на графиках. Ключевой задачей дуг является определить цель следующего движения после коррекции, т.е. сопротивления. Строится инструмент по двум точкам трендового движения, пример на графике ниже.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Flike-to-trade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2Fchisla-fibonachchi-10-544x301

Проблема дуг, как и у спиралей кроется в том, что они толком не привязаны к масштабу. Как следствие, можно неверно подстраивать график под значения. По этой причине не вижу значительной пользы в таком инструменте.

В целом клин является неким аналогом Фибо-коррекции, но гораздо менее объективным, что вновь связано с ценовым масштабом графика. Задачей клина является определение конца коррекции и уровней поддержки. Строится по трендовому движению (двум точкам) и границам клина для визуального анализа графика.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Flike-to-trade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2Fchisla-fibonachchi-11-544x301

Клин становится более удобным, если его границы проводить с запасом, так, чтобы цена была примерно по середине клина, а верхняя дуга касалась экстремума. Он хорошо подходит, как аналог Фибо-коррекции.

Заключительный инструмент — канала Фибоначчи. Он отличается от всех других инструментов, которые были перечислены выше тем, что по нему строится канал, а не одно трендовое движение с коррекцией. В результате, задачей Фибо-каналов является определение поддержек и сопротивлений внутри канала для более точных входов и выходов из сделок. Построение производится по нижней границе канала и исходному (первому трендовому движению).

Читайте так же:  Проведение общего собрания собственников жилья

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Flike-to-trade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2Fchisla-fibonachchi-13-544x272

Как можно заметить, серые зоны — это верхние границы каналов, остальное — уровни внутри канала по Фибо-числам. Цена периодически тестирует эти уровни, используя их как сопротивление или поддержку. На мой взгляд, это интересный и полезный инструмент для более углублённой аналитики внутри канальных движений, которые довольно часто встречаются на всех рынках.

Правильное применение вышеописанных фибо-инструментов требует опыта и часто вызывает сложности у начинающих трейдеров. В специальной статье я разобрал, как их строить в терминале МТ4, пользуйтесь на здоровье!

В итоге, первопроходцем в использовании чисел Фибоначчи в трейдинге на финансовых рынках считают Р. Эллиота с его теорией волн. На сегодняшний день в свободном доступе есть целая масса как полезных, так и бесполезных инструментов для применения идей Фибоначчи в торговле. За годы изучения рынка, я сделал выводы, что на практике аналитики используют в основном коррекцию и расширение, остальные инструменты — это уже экзотика. Тем не менее, это не значит, что с помощью них вы не сможете создать свою уникальную торговую систему, хоть лично я этого и не рекомендую. Самые распространенные стратегии торговли по Фибо разобрал здесь.

Уровни Фибоначчи — повышение эффективности в трейдинге

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fcryptonyka.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2Furovni-fibonachchi2-300x196

Теория Фибоначчи коснулась трейдинга недавно — в эпоху развития технического анализа (ТА). Раскрытая Б. Мандельбротом фрактальная основа рынка, предусматривающая относительные размерности импульсов, принесла в трейдинг новый инструмент ТА — уровни Фибоначчи. Построение, которое выдает сетка коррекций и расширений, удивительным образом точно ложится на график, выдавая важные ценовые отметки.

Числа Фибоначчи — числа из ряда Фибоначчи. Ряд представляет собой последовательность, где каждое последующее значение равно сумме двух предыдущих:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 …

Числа 0,618, 0,382, 0,236 получаются при делении соседствующих чисел ряда:

  • 0,618 — предел, к которому стремится результат деления числа на значение предыдущего элемента при возрастании порядкового номера (например, 55/34, 89/55, с возрастанием точнее — 233 /144, 610/377);
  • 0,382 — результат деления чисел через одного;
  • 0,236 — при делении через два элемента.

0,618 — корень квадратный из 0,382, а обратное число — 1/0,618 равно 1,618.

Числа Фибоначчи, применяемые в трейдинге:

Самое замечательное число — 0,618, Фи (PHI) или золотое сечение, применяемое в науке и искусстве. Дэн Браун в книге «Код да Винчи» называет PHI самым красивым числом во Вселенной. Если попросить группу людей наиболее красиво разделить отрезок пополам, агрегированный результат совпадет с золотым сечением.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fcryptonyka.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2Furovni-fibonachchi3

В природе Фи — обычное явление. Раковина наутилуса, отношение мужских и женских особей в пчелином рое, расстояние от пупка до пола у женщины — везде присутствует загадочное Фи. Рыночные котировки — результат человеческих основных инстинктов (жадности и страха), а значит, нет ничего удивительного в том, что фибочисла присутствуют на графике цен.

У начинающих в трейдинге при первом опыте торговли возникают два вопроса — где установить точку входа и где выходить из рынка при получении прибыли. Числа Фибоначчи дают ответы.

Главный принцип торговли по тренду — тенденция скорее продолжится, чем развернется. Правильной точкой входа будет откат ценового движения.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fcryptonyka.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2Furovni-fibonachchi4

Инструмент Фибоначчи в трейдинге позволяет дать количественную оценку параметрам входа. Отношение коррекций к основному движению соответствуют 61,8 %, 38,2 %, реже — 26,2 %, 78,6 % соотношениям Фибоначчи.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fcryptonyka.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2Furovni-fibonachchi5-1024x387

Для прогнозирования коррекционного отрезка необходимо измерить импульс и построить линии Фибоначчи. В трейдинге сетку принято строить с обратным направлением (0 % в вершине и 100 % у основания).

Шаги построения:

  1. Запустить торговый терминал, найти инструмент Фибоначчи.
  2. Определить тренд, выделить импульс.
  3. Построить коррекции Фибоначчи от вершины к основанию.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fcryptonyka.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2Furovni-fibonachchi6

Окончание коррекции происходит чаще всего в интервале от 61,8 % до 38,2 % и зависит от интенсивности торгов. В трейдинге бытует мнение, что откат больше 78,6 % говорит о начале нового тренда, однако инструмент не предназначен для определения точек разворота.

Классическим вариантом считается учет всех уровней, до 100 % включительно — о развороте можно говорить лишь после явного пробития основания.

Точно спрогнозировать, от какой точки оттолкнется цена, инструмент Фибоначчи не позволяет. Для определения важных уровней его применяют в трейдинге только в сочетании с другими методами технического анализа.

Примеры совместных методик:

  • чередование глубины коррекций;
  • линии квадрата Ганна;
  • точки и линии ДеМарка.

Правила чередований глубины коррекций:

  • размерность более 50 % считается глубокой;
  • размерность менее 50 % считается неглубокой;
  • при образовании тренда глубокие и неглубокие коррекции чередуются.

Отсюда определение значимости:

  1. Если прошлый импульс имел неглубокую коррекцию, в настоящем ожидаем глубокую. Важными будут значения 23,6 %, 38,2 %, 50 %.
  2. Если прошлый импульс имел глубокую коррекцию, в настоящем ожидаем неглубокую. Важными будут значения 78,6, 61,8 %, 50 %.
  3. Уровень 50 % считается индикативным и может использоваться для дальнейших прогнозов.

Большинство трейдеров используют всего три значения — 61,8 %, 50 % и 38,2 %, считая их наиболее значимыми.

С какими фибоуровнями работать, зависит от торговой стратегии. Часто в трейдинге применяют подход с делением объемов и входе частями. Если цена продолжает коррекционное движение, трейдеры докупают новые объемы, улучшая позицию.

Выбор точек входа:

  • 61,8 % при ожидании неглубокого отката;
  • 38,2 % при ожидании глубокого отката;
  • 50 % — для определения глубины.

Точки входа при разной активности рынка:

  • выраженный трендовый рынок: 23,6 %, 61,8 %;
  • спокойный рынок: 61,8 %, 78,6 %;
  • новостной рынок: 23,6 %, 78,6 %.

В любом случае не стоит игнорировать подход цены к фибо — в этих местах располагается большинство ордеров трейдеров.

Особенное свойство инструмента — возможность использования его не только для нахождения точек входа, но и для определения потенциала движения.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fcryptonyka.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2Furovni-fibonachchi7

Определение целей в трейдинге:

  • 78,6 %, 100 %, 128,6 % — для глубоких импульсов;
  • 128,6 %, 161,8 % — для неглубоких импульсов;
  • 200 % — для выраженного трендового рынка.

Главной целью считают значение 161,8 %. Оптимальный и часто применяемый в трейдинге вариант — выход по частям, используя все целевые значения, начиная с ближайшего. Для построения используют прямое направление линий (0 % в основании, 100 % на вершине) либо специальный инструмент расширений.

Читайте так же:  Продажа доли дома и земельного участка

Расширение Фибоначчи (Fibo Extention) похожий, но отдельный инструмент. Его применяют для определения целей выхода. Строится по трем точкам — первые две задают размер импульса, третья определяет окончание коррекции.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fcryptonyka.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2Furovni-fibonachchi8

Алгоритм:

  1. Выделить, импульс отметить минимум и максимум.
  2. Протянуть линию инструмента «расширение Фибоначчи» от минимума до максимума.
  3. Установить третью точку в начало коррекции.
  4. Определить цели по линиям расширения.

Инструмент используют, когда коррекция уже состоялась, а точка возвратного импульса определена.

Отработка расширений заключается в выходе по линиям инструмента. Часто в трейдинге применяют выход по частям, отдавая предпочтение наиболее значимым целям. Например, для позиции в 10 лотов:

  • 127,2 % — закрыть 3 лота;
  • 161,8 % — закрыть 6 лотов;
  • 200,0 % — закрыть 1 лот.

При возвращении к нижним уровням (например, с 161,8 % к 127,2 %) позицию можно снова нарастить, но не больше, чем на половину закрытого ранее объема.

Рекомендации для входов по Фибоначчи:

  • входить в позицию частями от значимых уровней;
  • входы в лонг ставить на 1–2 спреда выше линий;
  • входы в шорт — вровень или на спред ниже.

Рекомендации для выхода из позиции:

  • выходить частями при подходе к целевым отметкам;
  • выходы лонгов ставить вровень или на спред ниже;
  • выходы шортов — на 1–2 спреда выше линий.

Разница обусловлена покупкой по цене Ask и продажей по цене Bid.

Инструменты Фибоначчи в трейдинге не прогнозируют направление движения, а лишь помогают трейдеру максимально оптимизировать торговлю.

Дополнительно для определения ценовых отскоков в трейдинге используют правило четырех свечей: отскок более вероятен, если при подходе цена протестировала уровень четырьмя свечами c короткими телами.

Часто в трейдинге применяют правило чередования пробоев и отскоков: если произошел отскок, следующий уровень, вероятно, будет пробит и наоборот — при пробое в следующем подходе ожидается отскок. Правило действует только на спокойном рынке вне новостных промежутков.

Насколько эффективно работать по уровням Фибоначчи

Сделки трейдеров, применяющих инструмент Фибоначчи, отличаются сверхвысокоточными входами и выходами. Более 60 % уровней отрабатываются пункт в пункт. Крупные игроки используют ценовые отметки в собственных стратегиях для определения точек максимальной ликвидности (при накоплении и распределении позиций).

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fcryptonyka.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2Furovni-fibonachchi9

Недостаток метода — субъективизм. Не всякое движение есть движение направленное. Многие (пожалуй, 90 %) торгуют каждый импульс и часто становятся против зарождающегося тренда, предоставляя крупным игрокам ликвидность на мнимых откатах. Метод эффективен, только если трейдер умеет определять основные рыночные формации (направленное движение, боковик) и находить точки перелома.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.avatrade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Furovni-fibonachi


Уровни Фибоначчи основаны на математической теории, которую разработал итальянский ученый Леонардо Пизанский еще в 12 веке. Эта теория широко используется и за пределами биржевого анализа, кроме того, закономерность Фибоначчи встречается во многих природных элементах. В техническом анализе используется как минимум 6 производных инструментов, которые наносятся на график в соответствии с формулой Фибоначчи. В этой стпробой уровня
атье мы разберем все 6 Фибо-индикаторов, доступных в торговой платформе Meta Trader 4, а также выясним, в каких системах они работают наиболее эффективно.

В основе каждого из инструментов Фибоначчи лежит последовательность вида 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… Каждое число в этой последовательности равно сумме двух предыдущих. При делении любого числа последовательности на предыдущее получается примерно 1,61, и это значение используется как основной коэффициент при построении всех графических Фибо-инструментов.

Уровни Фибоначчи используются для прогнозирования дальнейшего движения цены актива. Как правило, при работе с такими индикаторами используется привязка к уже существующему тренду, чтобы затем спрогнозировать либо его дальнейшее развитие, либо коррекцию. Индикаторы Фибоначчи дают ориентиры по целям движения: до какого ценового уровня цена, скорее всего, дойдет, где развернется и т. д. На основании этих целей трейдеры устанавливают отложенные ордера на ввод в рынок, а также стоп лоссы и тейк профиты.

Уровни Фибоначчи, в целом, выполняют одну и ту же функцию, однако различаются между собой как внешне, так и по принципу действия.

Самый основной и популярный Фибо-инструмент. На графике он выглядит как сетка из нескольких линий, расположенных друг от друга на расстоянии, рассчитанном с помощи коэффициента Фибоначчи. Как правило, эти линии являются ключевыми уровнями для цены, она стремится к ним, часто меняет свое направление при приближении к такому уровню, а его пробой, наоборот, сигнализирует о наличии сильного тренда.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.avatrade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Flinii-fibonachi-na-grafike

При построении линий Фибоначчи привязка осуществляется к последнему явному тренду. От начала и до конца тренда растягивается сетка от уровня 100 (конец тренда) до уровня 0 (начало тренда). Таким образом, уровни, расположенные внутри этого диапазона (61,8, 38,3 и др.) становятся ориентирами для возможной коррекции, а уровни, идущие после 100 (161,8, 261,8 и др.) – ориентирами для продолжения тренда.

При открытии сделки по тренду на внутренние уровни можно ставить стоп лосс, а на внешние – тейк профит. При торговле на коррекции целями станут уже внутренние уровни. Также можно открывать сделки на пробой уровней, устанавливая на них отложенные ордера.

Временные зоны стоят особняком от других Фибо-инструментов. Этот индикатор позволяет спрогнозировать время формирования следующей волны (коррекционной или трендовой) на основании протяженности предыдущего импульса. В отличие от линий, временные зоны растягиваются от экстремума начала тренда до точки разворота.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.avatrade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fvremennye-zony-fibonachi-na-grafike

Временные зоны используются довольно редко, так как для каждой валютной пары на каждом таймфрейме характерна отдельная длина волны. К тому же, этот инструмент не дает конкретных сигналов на вход по той или иной цене, а значит, торговля отложенными ордерами с ним невозможна.

Канал Фибоначчи – это усовершенствованный вариант линий. В отличие от линий, которые всегда представляют собой горизонтальные уровни, канал может располагаться под наклоном. Это свойство инструмента позволяет строить сетку трендовых линий, определяя следующие цели для цены с учетом угла наклона тренда.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.avatrade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fkanal-fibonachi-na-grafike

Фибо-канал выстраивается по двум экстремумам (от первого ко второму по направлению тренда): если текущий тренд – восходящий, то индикатор привязывается к минимумам, если нисходящий – к максимумам. По этим точкам строится первая линия тренда, которая становится основным сопротивлением или поддержкой. Двигая вторую линию, можно настроить положение остальной сетки.

Читайте так же:  Закладная — гарант выполнения обязательств

Чтобы использовать канал для определения коррекций, нужно начать растягивать канал против направления тренда, от второго экстремума к первому.

Дуги – инструмент, который наиболее эффективен при флетовом движении цены, и используется для того, чтобы поймать коррекцию. Как и другие Фибо-индикаторы, дуги растягиваются от начальной до конечной точки тренда или волны. Причем допустимо строит дуги как с начала до конца, так и с конца до начала тренда – от этого зависит лишь направление закругления.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.avatrade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fdugi-fibonachi-na-grafike

В классическом варианте инструмента присутствует всего три дуги, расположенные внутри диапазона исходного тренда. Однако, по мере удаления цены от ключевых точек, линии расходятся, несколько расширяя диапазон целевых.

Веер – еще один динамичный Фибо-инструмент. Выглядит как несколько лучей, расходящихся из одной точки в разные стороны. Веер растягивается по двум точкам тренда или волны, начиная с первой (из нее и будут исходить лучи).

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.avatrade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fveer-fibonachi-na-grafike

При восходящем тренде веер выстроится под графиком цены, при нисходящем – над ним, давая ориентир для коррекции. Также веер Фибоначчи можно использовать для при работе с динамичным стоп лоссом, передвигая защитный ордер по одной из линий веера вдоль движения цены.

Расширения часто используются как вспомогательный инструмент при волновом анализе. Этот индикатор строится по трем точкам, которые образуют две волны: трендовую и коррекционную. Расширения указывают следующие цели в направлении тренда. Этот инструмент эффективнее всего использовать для выставления тейк профита.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.avatrade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Frasshirenija-fibonachi-na-grafike

Инструменты типа временных зон, веера и дуг довольно специфичны, и редко используются трейдерами (за исключением торговых систем, специально заточенных под эти индикаторы). Уровни (линии) Фибоначчи – довольно популярный инструмент, который считается базовым и часто применяется в комплексе с другими системами (например, для поиска дополнительных сигналов или подтверждения существующих).

На торговой платформе Мета Трейдер 4 Фибо-уровни можно установить на график двумя способами:

Выбрать в главном меню терминала вкладку «Вставка», а в ней – «Фибоначчи». В этой категории будет 5 из 6 Фибо-инструментов, канал Фибоначчи находится в категории «Каналы».

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.avatrade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fustanovka-fibo-instrumentov-cherez-vstavka

Также можно выбрать нужный инструмент сразу на панели быстрого доступа вверху терминала. По умолчанию на этой панели доступны только линии Фибоначчи, остальные инструменты можно добавить, кликнув на ней правой кнопкой и выбрав «Настроить». В открывшемся окне можно выбрать все инструменты, которые затем будут добавлены в быстрый доступ.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.avatrade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fustanovka-instrumentov-fibonachi

В каждый из инструментов можно внести дополнительные настройки после нанесения его на график. Помимо изменения цвета, можно подкорректировать параметры исходных точек, а также добавить дополнительные уровни.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.avatrade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fnastrojka-linij-fibonachi

Уровни (линии) Фибоначчи используются для торговли как в составе стратегий, так и в качестве самодостаточных инструментов. Один из самых простых способов открытия сделки по Фибо-уровням – установка отложенного ордера на пробой уровня 100 после коррекции.

Для этого нужно растянуть сетку Фибоначчи после формирования трендовой волны от экстремума-конечной точки до экстремума-начала импульса.

После этого ниже/выше уровня 100 устанавливается ордер на пробой. Тейк профит можно заранее установить чуть ближе уровня 161,8. Стоп лосс можно установить либо на том же расстоянии от уровня 100, что и отложенный ордер (осторожный вариант), либо в районе уровня 61,8 (агрессивная тактика).

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.avatrade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fsdelka-na-prodazhu-na-proboj-po-fibonachi

При установке стоп лосса на уровень 61,8 соотношение риск/прибыль получается примерно 1:1,5, при более осторожном стоп лоссе – примерно 1:5.

Уровни Фибоначчи часто используются для подтверждения точек входа или для установки стоп лоссов и тейк профитов. Для примера рассмотрим стратегию торговли с Фибо-уровнями, а также скользящей средней и MACD.

Для начала необходимо нанести трендовый индикатор и осциллятор на график. Период МА – 10, настройки MACD стандартны.

Далее торговля ведется по следующему алгоритму (на примере открытия позиции на продажу):

  1. Цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз.
  2. Гистограмма MACD пересекает линию в том же направлении.
  3. По последней явной трендовой волне растягивается сетка Фибоначчи. Если момент пересечения ценой скользящей средней совпадает с отскоком от уровня или его пробоем в нужном направлении – открывается сделка на продажу.
  4. Тейк профит можно выставить на одном из следующих Фибо-уровней. Стоп лосс – на предыдущем, либо в нескольких пунктах от локального исследования.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.avatrade.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fsdelka-na-prodazhu-fibo-urovnjami

Эта стратегия подходит для торговли всеми ликвидными парами Forex. Оптимальные таймфреймы – Н1-D1.

Главное преимущество уровней Фибоначчи заключается в их универсальности. Самой теории, лежащей в основе этих инструментов, уже более сотни лет, и она уже десятки лет активно применяется для анализа на фондовом рынке, рынке Форекс, а с недавних пор – еще и для торговли криптовалютами. Однако универсальность инструмента позволяет ему быть актуальным вне зависимости от того, как изменился рынок, стал ли он более волатильным или, наоборот, спокойным.

Кроме того, в пользу инструмента играет широкий спектр его применения. Фибо-уровни можно использовать как для открытия новых ордеров, так и для поиска точек выхода из рынка.

Главным же недостатком индикаторов Фибоначчи является необходимость проведения предварительного анализа. Если другие компьютерные индикаторы достаточно лишь запустить на графике, и они устанавливаются в автоматическом режиме и сами начинают искать сигналы, то уровни устанавливаются вручную, и трейдер сам принимает решение, к каким точкам ему привязаться.

Уровни Фибоначчи станут отличным средством для получения прибыль на финансовых рынках для опытных трейдеров. Новичкам же не помешает для начала изучить основы волновой теории, а также освоить базовые приемы торговли от уровней, и только после этого начинать использовать различные инструменты Фибо.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Изображение - Инструменты фибоначчи в трейдинге для начинающих 34009884445
Автор статьи: Илья Апинов

Здравствуйте. Я Илья и более 5 лет занимаюсь юридическим консультированием. Считаю, что являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести как можно доступнее всю нужную информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте всегда необходима консультация с профессионалами.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 3.9 проголосовавших: 20

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here